Stock Opções Preço Calculadora

Stock Option Calculators. This calculadora modelos opção volatilidade implícita com base no preço de mercado de uma opção e reflete o mercado s vista da volatilidade do preço futuro das ações Observe que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o início do exercício da opção Determina Esses são valores-chave usados ​​em todas as técnicas de negociação de volatilidade. Os modelos da Calculadora da Cox-Ross-Rubenstein Greeks implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e refletem a volatilidade implícita na opção. Esta calculadora irá determinar volatilidade implícita de opções de estilo americano permitindo o exercício precoce da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu Também retorna a opção gregos incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano, E o modelo Black Scholes para opções de estilo europeu Usando esta calculadora você pode determinar se as opções são razoavelmente preços com base em sua previsão de volatilidade. Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque nunca quebrará limites de preço superior e / ou inferior durante o tempo Especificado A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção calcularão somente a probabilidade na expiração da opção Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de o preço atingir seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição. 5 opções de posições de ações, preço atual, meta de volatilidade e percentual de lucro alvo A calculadora determina a probabilidade usando a modelagem de Monte Carlo de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço vs lucro da posição Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição E seu lado para cima e para baixo pontos de equilíbrio Você deve usar esta calculadora quando negociação de volatilidade Antes de colocar uma ordem Se ele diz que a sua probabilidade é baixa, então isso é um comércio que você deve esquecer. Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre as taxas de retorno ea probabilidade de alcançar esses retornos Usando a seção de gestão, você pode testar os retornos se A posição é fechada ou rolada em outra opção Estas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos ao minimizar o risco. Esta calculadora determina o dividendo implícito baseado na relação entre os preços atuais da chamada e da chamada Se as opções forem razoavelmente fixadas o preço, Se a equação for aplicada. Preço de compra preço de exercício - preço das ações - preço de venda dividendo - custo de manutenção 0. Se esta equação não for satisfeita, então a arbitragem de conversão resultando em lucro sem risco é possível Assumindo que o lucro sem risco não pode ser realizado, Utilizado para determinar o dividendo implícito com base nos preços das opções atuais. Compreendendo o Preço Opcional. Você pode ter tido sucesso batendo o Ding ações usando um processo disciplinado que antecipa um bom movimento para cima ou para baixo Muitos comerciantes também ganharam a confiança para ganhar dinheiro no mercado de ações, identificando um ou dois bons estoques que podem fazer um grande movimento em breve Mas se você don t sabe como Para aproveitar esse movimento, você pode ser deixado no pó Se isso soa como você, então talvez seja hora de considerar o uso de opções para jogar seu próximo movimento Este artigo irá explorar alguns fatores simples que você deve considerar se você pretende negociar Opções para tirar proveito dos movimentos de ações. Preços de Operação Antes de se aventurar no mundo de opções de negociação, os investidores devem ter uma boa compreensão dos fatores que determinam o valor de uma opção Estes incluem o preço atual das ações, o valor intrínseco do tempo de expiração ou Tempo de volatilidade de valor taxas de juros e dividendos pagos em dinheiro Se você don t saber sobre esses blocos de construção, confira nossa Opção Básico e Options Preços tutorials. There são várias opções pric De entre estes, o modelo de Black-Scholes é o mais utilizado. De muitas maneiras, as opções são como qualquer outro investimento em que você precisa entender o que determina o seu preço em A fim de usá-los para tirar proveito de movimentos do mercado. Drivers Principais de uma Opção s Preço Vamos começar com os drivers principais do preço de uma opção atual preço das ações, valor intrínseco, tempo de vencimento ou valor de tempo e volatilidade A corrente O preço das ações é bastante óbvio O movimento do preço do estoque para cima ou para baixo tem um efeito direto - embora não igual - sobre o preço da opção À medida que o preço de uma ação sobe, mais provável o preço de uma opção de compra aumentará E o preço de uma opção de venda cairá Se o preço da ação cair, então o inverso provavelmente acontecerá com o preço das chamadas e puts Para leitura relacionada, veja ESOs Usando o modelo Black-Scholes. Valor intrínseco O valor intrínseco é o valor valor Que qualquer opção teria se fosse exercido hoje Basicamente, o valor intrínseco é o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está no dinheiro É a parte do preço de uma opção que não é perdida devido ao passar do tempo As seguintes equações podem ser usadas para calcular o valor intrínseco de uma opção de compra ou de venda. Opção de Compra Valor Intrínseco Ações Subjacentes Preço Atual Preço de Ataque de Compra Preço Opção Valor Intrínseco Preço de Exercício Preço Subjacente Preço atual. O valor intrínseco de uma opção Reflete a vantagem financeira eficaz que resultaria do exercício imediato daquela opção Basicamente, é uma opção s valor mínimo Opções de negociação com o dinheiro ou fora do dinheiro não têm valor intrínseco. Por exemplo, digamos General Electric GE estoque é Vendendo em 34 80 A opção de compra da GE 30 teria um valor intrínseco de 4 80 34 80 30 4 80 porque o detentor da opção pode exercer sua opção de comprar ações da GE em 30 e depois virar e automaticamente Vendê-los no mercado por 34 80 - um lucro de 4 80 Em um exemplo diferente, a opção de compra GE 35 teria um valor intrínseco de zero 34 80 35 - 0 20 porque o valor intrínseco não pode ser negativo Também é importante notar Que o valor intrínseco também funciona da mesma forma para uma opção de venda Por exemplo, uma opção de venda da GE 30 teria um valor intrínseco de zero 30 34 80 - 4 80 porque o valor intrínseco não pode ser negativo Por outro lado, uma GE 35 colocar Opção terá um valor intrínseco de 0 20 35 34 80 0 20.Time Valor O valor de tempo de opções é o valor pelo qual o preço de qualquer opção excede o valor intrínseco Está diretamente relacionado com quanto tempo uma opção tem até que expire Bem como a volatilidade do estoque A fórmula para o cálculo do valor de tempo de uma opção é. Time Valor Opção Preço Intrinsecamente Value. The mais tempo uma opção tem até que expire, maior a chance de que ele vai acabar no dinheiro O tempo Componente de uma opção decai exponencialmente O real d A erivação do valor temporal de uma opção é uma equação bastante complexa. Como regra geral, uma opção perderá um terço do seu valor durante a primeira metade de sua vida e dois terços durante a segunda metade de sua vida. Conceito para os investidores de títulos, porque quanto mais próximo você chegar à expiração, mais um movimento na segurança subjacente é necessário para impactar o preço da opção Valor de tempo é muitas vezes referido como valor extrínseco Para saber mais, leia a importância do valor de tempo. O valor de tempo é basicamente o prêmio de risco que o vendedor de opção exige para fornecer ao comprador de opção o direito de comprar vender o estoque até a data em que a opção expira. É como um prêmio de seguro da opção quanto maior o risco, Comprar a opção. Olhando novamente para o exemplo acima, se a GE está negociando em 34 80 ea opção de compra de um mês para expiração da GE 30 está negociando em 5, o valor de tempo da opção é 0 20 5 00 - 4 80 0 Entretanto, com as transacções da GE em 34 80, A opção de compra da GE 30 em 6 85 com nove meses de vencimento tem um valor de tempo de 2 05 6 85 - 4 80 2 05 Observe que o valor intrínseco é o mesmo e toda a diferença no preço da mesma opção de preço de exercício é a Valor de tempo. O valor da opção s tempo também é altamente dependente da volatilidade em que o mercado espera que o estoque irá exibir até a expiração Para os estoques onde o mercado não espera que o estoque se mover muito, o valor de opção s tempo será relativamente baixo O contrário é verdadeiro para estoques mais volatile ou aqueles com um beta elevado devido principalmente à incerteza do preço do estoque antes que a opção expire Na tabela abaixo, você pode ver o exemplo de GE que já foi discutido Mostra o preço de troca Da GE, vários preços de exercício e os valores intrínsecos e de tempo para as opções call e put. O General Electric é considerado um estoque com baixa volatilidade com um beta de 0 49 para este exemplo. Inc AMZN é um estoque muito mais volátil com um beta de 3 47 ver Figura 2 Compare a opção de compra GE 35 com nove meses para expirar com a opção de compra AMZN 40 com nove meses para expirar GE tem apenas 0 20 para mover-se antes que seja O valor temporal destas opções é de 3 70 para a GE e de 7 50 para a AMZN, o que indica um prémio significativo na opção AMZN devido à natureza volátil da AMZN stock. Figure 2 AMZN. Isso faz - um vendedor de opção da GE não vai esperar para obter um prêmio substancial porque os compradores não esperam que o preço do estoque para mover-se significativamente Por outro lado, o vendedor de uma opção AMZN pode esperar Para receber um prêmio mais elevado devido à natureza volátil do estoque AMZN Basicamente, quando o mercado acredita que uma ação será muito volátil, o valor do tempo da opção sobe Por outro lado, quando o mercado acredita que uma ação será menos volátil, O valor de tempo da opção cai É este expe Ctation pelo mercado da volatilidade futura de um estoque que é a chave para o preço de opções Continue lendo sobre este assunto em The ABCs of Option Volatility. O efeito da volatilidade é principalmente subjetivo e é difícil quantificar Felizmente, existem várias calculadoras que Pode ser usado para ajudar a estimar a volatilidade Para tornar isso ainda mais interessante, existem também vários tipos de volatilidade - com o histórico implícito e histórico mais notado Quando os investidores olhar para a volatilidade no passado, é chamado de volatilidade histórica ou volatilidade estatística A volatilidade ajuda a determinar a possível magnitude dos movimentos futuros do estoque subjacente. Estatisticamente, dois terços de todas as ocorrências de um preço das ações acontecerão dentro de mais ou menos um desvio padrão do movimento de ações ao longo de um período de tempo definido. Para mostrar o quão volátil o mercado tem sido Isto ajuda os investidores de opções para determinar qual preço de exercício é o mais apropriado para c Para saber mais sobre a volatilidade, consulte Usando a volatilidade histórica para medir o risco futuro e os usos e limites da volatilidade. A volatilidade implícita é o que está implícito nos preços de mercado atuais e é usada com os modelos teóricos. Ajuda a definir o preço atual de uma opção existente e auxilia os jogadores opção para avaliar o potencial de uma opção de comércio Implied volatilidade mede o que opção comerciantes esperam volatilidade futura será Como tal, a volatilidade implícita é um indicador do sentimento atual do mercado Este sentimento Será refletido no preço das opções que ajudam os operadores de opções a avaliar a volatilidade futura da opção eo estoque com base nos preços das opções atuais. A linha inferior Um investidor em ações que está interessado em usar opções para captar um movimento potencial em uma ação deve Entender como as opções são preços Além do preço subjacente do estoque, as principais determinantes do preço de uma opção são a sua intrínseca Valor - o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está no dinheiro - e seu valor de tempo O valor de tempo está relacionado com quanto tempo uma opção tem até expirar ea volatilidade da opção A volatilidade é de particular interesse para uma ação Trader que desejam usar opções para ganhar uma vantagem adicional A volatilidade histórica fornece ao investidor uma perspectiva relativa de como a volatilidade afeta os preços das opções, enquanto o preço das opções atuais fornece a volatilidade implícita que o mercado espera atualmente no futuro Conhecendo a volatilidade atual e esperada que está em O preço de uma opção é essencial para qualquer investidor que queira aproveitar o movimento do preço de uma ação. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos na Reserva Federal a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da Dispersão de retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o banco A Ct, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm consulta a todo o trabalho fora das fazendas, de agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O US Bureau of Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida. De um pool de licitantes. Calculadoras Financeiras from. Stock Option Calculator. Receiving opções para estoque da sua empresa s pode ser um Benefício incrível Mesmo depois de alguns anos de crescimento moderado, opções de ações podem produzir um retorno bonito Use esta calculadora para determinar o valor de suas opções de ações para o próximo a vinte e cinco anos. JavaScript é necessário para esta calculadora Se você estiver usando Internet Explorer, talvez seja necessário selecionar Permitir conteúdo bloqueado para exibir esta calculadora. Para obter mais informações sobre essas estas calculadoras financeiras, visite Dinkytown Financial Ca Calculadoras Financeiras em 612 331-2291 1730 New Brighton Blvd. PMB 111 Minneapolis, MN 55413.KJE Computer Solutions, LLC Calculadoras Financeiras em 612 331-2291 1730 New Brighton Blvd PMB 111 Minneapolis, MN 55413.KJE Computer Solutions, LLC s informações e calculadoras interativas são disponibilizados para você como ferramentas de auto-ajuda para o seu uso independente e não se destinam a fornecer conselhos de investimento Nós não podemos e não garantem a sua aplicabilidade ou precisão em relação às suas circunstâncias individuais Todos os exemplos são hipotéticos e são Para fins ilustrativos Nós encorajamos você a buscar aconselhamento personalizado de profissionais qualificados sobre todas as questões de finanças pessoais Mais Informações.